Lehre
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Wintersemester 2024/2025 (weitere Informationen in Kürze):
- Stochastische Integration und Finanzmathematik - eine fortgeschrittene Vorlesung mit aktuellen Themen aus der stochastischen Analysis, der Finanz-/Versicherungsmathematik und Anwendungen des Maschinellen Lernens in diesen Gebieten.
Eine Vorabversion des Skriptes (Stand 15.10.24). - Seminar in Maschinellen Lernen und Stochasticher Analysis - hier sind noch Plätze frei, die Vorbesprechung ist am 18.10.
Sommersemester 2024:
- Machine Learning - hier gibt es weitere Informationen. Die zusätzlich geplante praktische Übung kann leider nicht statt finden.
Wintersemester 2023/24:
- Stochastische Prozesse - diese Vorlesung ist die zweite Vorlesung im Stochastik-Zyklus und entwickelt die zentralen Konzepte für dynamische zufällige Phänomene
Sommersemester 2023:
- Wahrscheinlichkeitstheorie - diese Vorlesung ist der Beginn des Stochastik-Zyklus und beginnt mit den zentralen Konzepten der Stochastik (unter Verwendung der Maßtheorie)
- Finanzmathematik in diskreter Zeit - Eine Einführung in die moderne Theorie der Finanzmathematik mit geringen technischen Anforderungen, ideal um dieses spannende Gebiet kennenzulernen.
- Seminar: Machine Learning (gemeinsam mit Peter Pfaffelhuber)
Im Sommersemester 2022 wurden folgende Lehrveranstaltungen angeboten:
- Stochastik 2 - diese Vorlesung richtet sich dezidiert an Studierende im Lehramt
- Wahrscheinlichkeitstheorie - diese Vorlesung ist der Beginn des Stochastik-Zyklus und beginnt mit den zentralen Konzepten der Stochastik (unter Verwendung der Maßtheorie)
Im Wintersemester 2021/22 wurden folgende Lehrveranstaltungen angeboten.
- Stochastik I. Diese Vorlesung findet Live statt, die Vorlesung wird aber auch aufgezeichnet.
- Mathematische Statistik. Diese Vorlesung wird aufgezeichnet und wir treffen uns einmal pro Woche (Donnerstags) um die Inhalte zu besprechen.
- Seminar: Machine Learning, Robustness und Nachhaltigkeit in der Finanzmathematik
Wir treffen uns am 26.10. 10.15 zu einer Besprechung und Verteilung der Inhalte.
Im Sommersemester 2021 wurden folgende Lehrveranstaltungen angeboten.
Im Wintersemester 2020/21 werden folgende Lehrveranstaltungen angeboten. Alle Lehrveranstaltungen finden komplett online statt.
Im Sommersemester 2020 werden folgende Lehrveranstaltungen angeboten. Alle Lehrveranstaltungen finden komplett online statt.
Im Wintersemester 2019/20 werden folgende Lehrveranstaltungen angeboten:
Im Sommersemester 2019 wurden folgende Lehrveranstaltungen angeboten:
- Stochastik Teil 2 (eine Einführung, Assistent: Marc Weber)
- Seminar: Nichtlineare und robuste Stochastik (Vorbesprechung am Do 02.05.19 um 14:15 Uhr, SR 125)
Im Wintersemester 2018/19 wurden folgende Lehrveranstaltungen angeboten:
- Stochastik (eine Einführung, Assistent: Wahid Khosrawi)
Im Wintersemester 2017/18 war Prof. Schmidt Fellow des FRIAS. Seine Vorlesungen wurden vertreten von Prof. Tappe. Darüber hinaus fand IDA-Seminar wieder statt:
- Finance in Practice (Assistent: Marc Weber)
Im Sommersemester 2017 wurden folgende Lehrveranstaltungen angeboten:
- Discrete-Time Finance
- Artificial Intelligence from a Probabilistic Viewpoint
- Oberseminar Finanzmathematik
- Oberseminar Stochastik
Im Wintersemester 2016/17 wurden folgende Lehrveranstaltungen angeboten:
- Vorlesung Wahrscheinlichkeitstheorie
- Proseminar Finanzmathematik
- Seminar Finanzmathematik und Stochastik (Backward Stochastic Differential Equations with Jumps)
- Oberseminar Finanzmathematik
- Oberseminar Stochastik
Im Sommersemester 2016 wurden folgende Lehrveranstaltungen angeboten:
- Vorlesung Stochastische Integration und Finanzmathematik (Stochastik 4)
- IDA-Seminar Finance in Practice
Im Wintersemester 2015/16 wurden von Prof. Schmidt folgende Lehrveranstaltungen angeboten:
- Vorlesung Stochastik 1
- Vorlesung Stochastische Prozesse (Stochastik 3)
- Vorlesung Topics in Stochastic Analysis
Darüber hinaus bot Dr. Fadina eine Vorlesung an zu dem spannenden Thema
- Nonlinear Expectation
Sonstige Materialien
An Introduction to R (Eine schnelle und kurze Einführung in R)