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Dr. Ernst August Frhr. v. Hammerstein

Dr. Ernst August Frhr. v. Hammerstein

Akademischer Rat

Studienfachberatung Stochastik, insb. zur Profillinie "Finanzmathematik"

 
 

Addresse / Kontakt

Abteilung für Mathematische Stochastik
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
Ernst-Zermelo-Straße 1  (vormals Eckerstraße 1)
Zimmer 248
79104 Freiburg i. Brsg. (Germany)

Tel.: +49-761-203-5673
Fax: +49-761-203-5661
E-Mail: ernst.august.hammerstein@stochastik.uni-freiburg.de
 
 

Sprechstunde

Mi, 10-11 Uhr 
Gerne auch zu anderen Zeiten nach Vereinbarung, am besten per Email.
 

 

Lehre

Im WS 2019/20:
 
Im SS 2019:
 
Im WS 2018/19:
 
Im SS 2018:
 
Im WS 2017/18:
 
Im SS 2017:
 
 
Im WS 2016/17:
 
 

Forschungsgebiete

  • Bewertung und Absicherung von Derivaten
  • Kreditrisikomodellierung
  • Anwendung von Lévy-Prozessen und deren Verallgemeinerungen in Finanzwirtschaft
  
 

Veröffentlichungen

 
Artikel und Buchbeiträge
  • Tail behaviour and tail dependence of generalized hyperbolic distributions
    In: Kallsen, J., Papapantoleon, A. (Hrsg.): Advanced Modelling in Mathematical Finance - A Festschrift in honour of Ernst Eberlein, Springer (2016), 3-40. DOI: 10.1007/978-3-319-45875-5
  • Optimality of payoffs in Lévy models
    International Journal of Theoretical and Applied Finance 17 (6), 1450041, 2014.
    DOI: 10.1142/S0219024914500411 (mit E. Lütkebohmert, L. Rüschendorf, V. Wolf) (Preprint)
  • Advanced credit portfolio modeling and CDO pricing
    In: W. Jäger, H.-J. Krebs (Hrsg.), Mathematics - Key technology for the future, Springer (2008), 253-280 (mit E. Eberlein und R. Frey)
  • Generalized Hyperbolic and Inverse Gaussian Distributions: Limiting Cases and Approximation of Processes
    In: Seminar on stochastic analysis, random fields and applications IV, R. Dalang, M. Dozzi, F. Russo (editors), Progress in Probability 58, Birkhäuser (2004), 221-264 (mit E. Eberlein)

 
Tagungsbeiträge
  • Construction of cost-efficient self-quanto calls and puts in exponential Lévy models
    In: Vanmaele, M., Deelstra, G., De Schepper, A., Dhaene, J., Schoutens, W., Vanduffel, S., Vyncke, D. (Hrsg.): Handelingen Contactforum Actuarial and Financial Mathematics Conference, Interplay between Finance and Insurance, February 6-7, 2014, Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten, Brussel, 2014 (mit E. Lütkebohmert, L. Rüschendorf, V. Wolf) (pdf)

Dissertation
  • Generalized hyperbolic distributions: Theory and applications to CDO pricing
    Dissertation, Universität Freiburg (2011). Verfügbar auf FreiDok plus

 

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