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Studium und Lehre

Auf dieser Seite finden Sie Informationen zu den 

aktuellen Lehrveranstaltungen

der Abteilung für Mathematische Stochastik. Neben dem jährlich neu startenden Basiszyklus, bestehend aus

    • Grundvorlesung Stochastik (Teil 1),
    • Wahrscheinlichkeitstheorie I,
    • Wahrscheinlichkeitstheorie II (Stochastische Prozesse),
    • Wahrscheinlichkeitstheorie III (Stochastische Analysis),


werden die regelmäßig stattfindenden vierstündigen Kursvorlesungen

    • Mathematische Grundlagen des Maschinellen Lernens,
    • Mathematische Statistik


sowie darauf aufbauend zahlreiche Spezialvorlesungen angeboten, wie beispielsweise

    • Empirische Prozesse,
    • Finanzmathematik in diskreter Zeit,
    • Hidden-Markov-Modelle,
    • Lévy-Prozesse,
    • Markov-Ketten und -Prozesse,
    • Nichtparametrische Statistik,
    • Risikotheorie,
    • Spektraltheorie hochdimensionaler Zufallsmatrizen,
    • Stochastische Analysis mit rauhen Pfaden,
    • Stochastische partielle Differentialgleichungen.


Ergänzend dazu finden jedes Semester Seminare und Praktische Übungen (in R oder Python) statt.

Für die Spezialisierung in Finanzmathematik werden ferner die Vorlesungen Futures and Options sowie Computational Finance gehalten.

Unser Lehrangebot vergangener Semester finden Sie hier:

 

Alle vom Mathematischen Institut angebotenen Veranstaltungen finden Sie hier.