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Informationen zu den Übungen und der Vorlesung Discrete Time Finance (SS 2017)

Dozent: Prof. Dr. T. Schmidt 

Assistent: W. Khosrawi-Sardroudi

Vorlesung: Mo, Mi 10-12, SR 125, Eckerstr. 1

Übungen: Di 12-14, SR 127, Eckerstr. 1
 
Bzgl. Anrechenbarkeit im Studienplan bitte stets mit dem Prüfungsamt abklären bzw. im Modulhandbuch nachgucken.
 

Inhalt

  • Diskrete Finanzmathematik nach Föllmer/Schied - 1. und 2. FTAP
  • Allgemeinere Finanzmärkte - Zinsmärkte, unendlich dimensionale Finanzmärkte
  • Große Finanzmärkte in diskreter Zeit: NAFL
  • Optimales Stoppen und Amerikanische Optionen
  • Konsistente Rekalibrierungsmodelle und Arbitrage-freie Kalibrierung (wenn die Zeit es erlaubt)
  • Risikomaße (wenn die Zeit es erlaubt)

 

 

Skript und Zusatzmaterial

  

Literatur

  • Hans Föllmer / Alexander Schied, Stochastic Finance: An Introduction in Discrete Time (Hauptquelle)
  • Stanley R. Pliska, Introduction to Mathematical Finance: Discrete Time Models
  • Achim Klenke, Wahrscheinlichkeitstheorie
  • John C. Hull, Options, Futures, and Other Derivatives (für eine eher wirtschaftswissenschaftliche, aber auch quantitative Sicht)

 

Zulassung zur Prüfung

Die Zulassung zur Prüfung und eine Studienleistung erhält, wer
  •  nicht mehr als zwei Übungen unentschuldigt gefehlt hat
  •  mindestens die Hälfte der zu erreichenden Hausaufgabenpunkte erreicht hat und
  •  aktiv in den Übungsgruppen mitgearbeitet hat.

Das bestehen der Prüfung ist Voraussetzung für den Erhalt der Studienleistung.

Eine Prüfungsleistung erhält wer die Studienleistung erhält. Die Note der Prüfungsleistung ist dann die Note der Prüfung am Ende des Semesters.

 

Prüfung:

Es wird eine Prüfung zum Ende des Semesters geben. Nährere Informationen werden an dieser Stelle rechtzeitig bereitgestellt.

UPDATE: Die mündlichen Prüfungen zum Erlangen der Studienleistung finden am 26. und 27. September statt. Der individuelle Termin wird per E-Mail bekannt gegeben.
 

Übungen

Es wird eine Übung geben. Termin ist
 
Dienstags, 08 bis 10 Uhr, Eckerstr. 1, SR 125

Übungsaufgaben

Die Übungsblätter werden Dienstags am Abend (spätestens) auf diese Seite gesetzt und sind eine Woche später in der Vorlesung (zu Beginn!) abuigeben. Abgabe zu zweit ist erwünscht. 

 

Blatt Nr. Ausgabe Abgabe in Übung
Blatt 1 25.04.2017 02.05.2017
Blatt 2 02.05.2017 09.05.2017
Blatt 3 09.05.2017 16.05.2017
Blatt 4 16.05.2017 23.05.2017
Blatt 5 23.05.2017 30.05.2017
Blatt 6 30.05.2017 13.06.2017
Blatt 7 13.06.2017 20.06.2017
Blatt 8 20.06.2017 27.06.2017
Blatt 9 27.06.2017 04.07.2017
Blatt 10 04.07.2017 11.07.2017
Blatt 11 11.07.2017 18.07.2017
Blatt 12 18.07.2017 27.07.2017


 

Sprechstunde

Bei Fragen bitte eine Mail an

wahid[-punkt-]khosrawi[at]stochastik[-punkt-]uni[-minus-]freiburg[-punkt-]de.

Sie können auch zu den Sprechstunden am Donnerstag (9 bis 11 und 14:30 bis 16:30 Uhr) kommen. Bitte melden Sie sich zuvor per Email an.

 

Informationen / Aktuelles

An dieser Stelle finden Sie aktuelle Informationen zur Vorlesung oder Übungsbetrieb. Sie sollten regelmäßig nach neuen Infos hier vorbeischauen.

  • Infos zu den mündlichen Prüfungem (21.08.2017)
  • Aktuelles Skript hochgeladen. (22.05.2017)
  • Die erste Übung findet am 02.05.2017 statt. (24.04.2017)

 

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