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2003 Artikel Time consistency of Lévy models
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Time consistency of Lévy models. Quantitative Finance 3 (2003) 40–50 (with F. Özkan)
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Emeriti
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Ernst Eberlein
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2003 Bild Hans Rudolf Lerche
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Hans Rudolf Lerche
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2003 Bild Proceedings Cover back
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Haitovsky, Y.; H.R. Lerche; Y. Ritov (Eds.)
Foundations of Statistical Inference. (2003)
ISBN 9783790800470
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Hans Rudolf Lerche
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2003 Bild Proceedings Cover front
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Haitovsky, Y.; H.R. Lerche; Y. Ritov (Eds.)
Foundations of Statistical Inference. (2003)
ISBN 9783790800470
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2005 Artikel Equivalence of floating and fixed strike Asian and lookback options
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Equivalence of floating and fixed strike Asian and lookback options. Stochastic Processes and Their Applications 115 (2005) 31–40 (with A. Papapantoleon)
http://www.sciencedirect.com/science/journal/03044149
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Ernst Eberlein
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2005 Artikel Symmetries and pricing of exotic options in Lévy models
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Symmetries and pricing of exotic options in Lévy models. In Exotic option pricing and advanced Lévy models, A. Kyprianou, W. Schoutens, P. Wilmott (eds.), Wiley (2005), pp. 99–128 (with A. Papapantoleon)
http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-0470016841.html
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2005 Vortrag Ein Martingalansatz
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Ein Martingalansatz zum optimalen Stoppen, Universität Mannheim, 17. Januar 2005
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2005 Vortrag Statisik zwischen Manipulation und Wahrheit - Druckverion
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Statistik zwischen Manipulation und Wahrheit, Vortrag Freiburg i.Br., 30. September 2005
Druckverion
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2005 Vortrag Statistik zwischen Manipulation und Wahrheit
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Statistik zwischen Manipulation und Wahrheit, Vortrag Freiburg i.Br., 30. September 2005
Vortrag
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2006 Artikel A cross-currency Lévy market model.
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A cross-currency Lévy market model. Quantitative Finance 6 (2006) 465–480 (with N. Koval) (pdf)
This is an electronic version of an article published in Quantitative Finance Vol 6 No. 6 (2006) 465–480. Quantitative Finance is available online at: http://www.journalsonline.tandf.co.uk/
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