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Vorlesung: Wahrscheinlichkeitstheorie
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L. Rüschendorf, Vorlesung Di, Do 14-16 Uhr HS Weismann-Haus Albertstr. 21a
Existiert in
Studium und Lehre
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Wintersemester 2015/2016
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Inhalte
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Vorlesung: Nonlinear Expectation, G-Brownian motion and Risk measures
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T. Fadina, Vorlesung, Di 10-12, Raum 218
Existiert in
Studium und Lehre
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Wintersemester 2015/2016
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Inhalte
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Praktische Übung: Praktische Finanzmathematik mit Matlab
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W. Khosrawi, Fr 12 - 13, Raum -100, Hermann-Herder-Str. 10
Übungen: Fr 13 - 15, Raum -100, Hermann-Herder-Str. 10
Existiert in
Studium und Lehre
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Wintersemester 2015/2016
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Inhalte
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Vorlesung: Topics in Stochastic Analysis
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T. Schmidt, Vorlesung, Mi 10-12, SR 218
Existiert in
Studium und Lehre
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Wintersemester 2015/2016
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Inhalte
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Minikurs
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Minikurs von Prof. Stute
Existiert in
Studium und Lehre
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Wintersemester 2015/2016
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Minikurs Prof. Stute
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Prof. Stute gibt in jeweils 6 mal 90 Minuten eine Einführung in dieses spannende Gebiet geben. Voraussetzung sind lediglich grundlegende Stochastik-Kenntnisse, bedingte Erwartungen und Martingale in diskreter Zeit.
Kombiniert mit einer Hausarbeit können 2 ECTS Punkte erworben werden.
Der Minikurs wird zusammen mit Prof. Schmidt veranstaltet. Für Fragen können Sie sich auch an Sandrine Gümbel oder Prof. Schmidt wenden.
Existiert in
Studium und Lehre
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Wintersemester 2015/2016
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Minikurs
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Skript Prof Stute
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Existiert in
Studium und Lehre
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Wintersemester 2015/2016
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Minikurs
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Blatt12
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Existiert in
Studium und Lehre
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Sommersemester 2017
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Vorlesung Discrete Time Finance
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Approximate Dynamic Programming 2
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Existiert in
Studium und Lehre
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Sommersemester 2017
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Vorlesung Maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz
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Bayesian Optimization
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Existiert in
Studium und Lehre
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Sommersemester 2017
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Vorlesung Maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz
