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2013 Bild Mathematical Risk Analysis Vorderseite
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Ludger Rüschendorf
Mathematical Risk Analysis Dependence, Risk Bounds, Optimal Allocations and Portfolios, Springer (2013) Language: english ISBN 978-3-642-33589-1 ISBN 978-3-642-4301 ISBN 978-3-642-33590-76-9
Existiert in
Emeriti
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Ludger Rüschendorf
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Contents
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2013 pdf Mathematical Risk Analysis Table of contents
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Table of contents (pdf),
Mathematical Risk Analysis Dependence, Risk Bounds, Optimal Allocations and Portfolios Springer (2013) Language: english ISBN 978-3-642-33589-1 ISBN 978-3-642-4301 ISBN 978-3-642-33590-76-9
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2013 pdf Mathematical Risk Analysis Corrections
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Corrections 07.05.2014
Mathematical Risk Analysis Dependence, Risk Bounds, Optimal Allocations and Portfolios
Springer (2013)
Language: english
ISBN 978-3-642-33589-1
ISBN 978-3-642-4301
ISBN 978-3-642-33590-76-9
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2013 pdf Mathematical Risk Analysis Preface
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Preface
Mathematical Risk Analysis Dependence, Risk Bounds, Optimal Allocations and Portfolios Springer (2013) Language: english ISBN 978-3-642-33589-1 ISBN 978-3-642-4301 ISBN 978-3-642-33590-76-9
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Contents
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2014 Bild Mathematische Statistik Vorderseite
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Mathematische Statistik,
Springer-Lehrbuch Masterclass,
Springer Verlag, 2014,
Language: german,
ISBN 978-3-642-41996-6,
ISBN 978-3-642-41997-3
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Ludger Rüschendorf
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Contents
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2014 pdf Mathematische Statistik Preface
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Table of contents (pdf)
Mathematische Statistik Springer-Lehrbuch Masterclass
Springer Verlag, 2014
Language: german
ISBN 978-3-642-41996-6
ISBN 978-3-642-41997-3
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2014 pdf Mathematische Statistik Table of contents
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Table of contents (pdf)
Mathematische Statistik Springer-Lehrbuch Masterclass
Springer Verlag, 2014
Language: german
ISBN 978-3-642-41996-6
ISBN 978-3-642-41997-3
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Contents
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2015 Artikel Approximative solutions of optimal stopping and selection problems
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Approximative solutions of optimal stopping and selection problems. Preprint (2015). To appear in: Mathematica Applicanda
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Contents
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2015 Artikel Construction and hedging of optimal payoffs in Lévy Models
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Construction and hedging of optimal payoffs in Lévy Models. Preprint (2015). Coauthor: V. Wolf. To appear in: Advanced Modelling in Mathematical Finance. Ed. J. Kallsen and A. Papantoleom
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2016 Artikel Improved Fréchet bounds and application to VaR estimates
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Improved Fréchet bounds and application to VaR estimates. Prepring (2016).
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Contents
