JProf. Dr. Philipp Harms
- Finanzmathematik
- Stochastische Analysis
- Stochastisches Filtern und optimale Kontrolle
- Differentialgeometrie in unendlichen Dimensionen
- Analyse von Figurenräumen
| Prof. Dr. Peter Pfaffelhuber
Stochastische Modelle in den Lebenswissen-schaften - Populationsgenetik
- Chemische Reaktionsnetzwerke
- Markov-Prozesse
| Prof. Dr. Angelika Rohde - Mathematische Statistik
Hochdimensionale Probleme und Netzwerke, adaptive Inferenz (unter Restriktionen), nichtparametrische Statistik von stochastischen Prozessen - Wahrscheinlichkeitstheorie
Zufallsmatrizen, Grenzwertsätze, empirische Prozesse und concentration of measure | Prof. Dr. Thorsten Schmidt - Finanzmathematik
- Kreditrisiken
- Pricing und Hedging von derivativen Finanzprodukten
- Statistik von stochastischen Prozessen
- Energiemärkte
- Nichtlineare Filtertheorie
- Statistische Anwendungen
- Maschinelles Lernen
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apl. Prof. Dr. Stefan Tappe Professurvertreter (Lehrstuhl von Prof. Schmidt) - Stochastische Analysis in unendlicher Dimension
- Stochastische Differentialgleichungen, stochastische partielle Differentialgleichungen, stochastische Integration
- Stochastische Invarianzprobleme; insbesondere für Mannigfaltigkeiten und Kegel
- Die allgemeine Semimartingal-Theorie stochastischer Prozesse
- Affine Prozesse, Lévy-Prozesse
- Finanzmathematik, Zinsmodelle, affine Zinsstrukturen
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