Professoren

JProf. Dr. David Criens

• Finanzmathematik
• Stochastische Analysis
• Diffusionen und SDEs
• Interagierende Teilchensysteme
• Irrfahrten in zufälliger Umgebung
• Martingalprobleme
• Nichtlineare stochastische Prozesse: Eigenschaften und Anwendungen
• (Semilineare) stochastische PDEs

Prof. Dr. Peter Pfaffelhuber

• Stochastische Modelle in den Lebenswissen-schaften
• Populationsgenetik
• Chemische Reaktionsnetzwerke
• Markov-Prozesse

Prof. Dr. Angelika Rohde

• Mathematische Statistik
  Hochdimensionale Probleme, adaptive Inferenz (unter Restriktionen), nichtparametrische Statistik stochastischer Prozesse, Klassifikation und statistisches Lernen 
• Wahrscheinlichkeitstheorie
  Zufallsmatrizen, Grenzwertsätze und asymptotische Entwicklungen, empirische Prozesse und concentration of measure

Prof. Dr. Thorsten Schmidt

• Finanzmathematik
• Kreditrisiken
• Pricing und Hedging von derivativen Finanzprodukten
• Statistik von stochastischen Prozessen
• Energiemärkte
• Nichtlineare Filtertheorie 
• Statistische Anwendungen
• Maschinelles Lernen