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Professoren

David Criens Peter Pfaffelhuber Bild Angelika Rohde Thorsten Schmidt

JProf. Dr. David Criens

  • Finanzmathematik
  • Stochastische Analysis
  • Diffusionen und SDEs
  • Interagierende Teilchensysteme
  • Irrfahrten in zufälliger Umgebung
  • Martingalprobleme
  • Nichtlineare stochastische Prozesse: Eigenschaften und Anwendungen
  • (Semilineare) stochastische PDEs

Prof. Dr. Peter Pfaffelhuber

  • Stochastische Modelle in den Lebenswissen-schaften
  • Populationsgenetik
  • Chemische Reaktionsnetzwerke
  • Markov-Prozesse

Prof. Dr. Angelika Rohde

  • Mathematische Statistik
    Hochdimensionale Probleme, adaptive Inferenz (unter Restriktionen), nichtparametrische Statistik stochastischer Prozesse, Klassifikation und statistisches Lernen 
  • Wahrscheinlichkeitstheorie
    Zufallsmatrizen, Grenzwertsätze und asymptotische Entwicklungen, empirische Prozesse und concentration of measure

Prof. Dr. Thorsten Schmidt

  • Finanzmathematik
  • Kreditrisiken
  • Pricing und Hedging von derivativen Finanzprodukten
  • Statistik von stochastischen Prozessen
  • Energiemärkte
  • Nichtlineare Filtertheorie 
  • Statistische Anwendungen
  • Maschinelles Lernen

 

 

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