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Dr. Stefan Tappe

Prof. Dr. Stefan Tappe

Akademischer Mitarbeiter im wissenschaftlichen Dienst

 

Diese Stelle wird durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) im Rahmen des Moduls "Eigene Stelle" gefördert.

 

Adresse: 

Abteilung für Mathematische Stochastik 
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg 
Ernst-Zermelo-Straße 1 
Zimmer 225
79104 Freiburg

Telefon: +49-761-203-5676
Fax: +49-761-203-5661 
E-Mail: stefan.tappe@math.uni-freiburg.de

 

Forschungsschwerpunkte

  • Stochastische Analysis
  • Stochastische partielle Differentialgleichungen
  • Finanzmathematik

 

Publikationen

Bücher

 

 

Aktuelle Vorabdrucke

  • Tappe, S. (2022): Invariant cones for jump-diffusions in infinite dimensions. 46 Seiten (arXiv)
  • Nakayama, T., Tappe, S. (2022): Distance between closed sets and the solutions to stochastic partial differential equations. 34 Seiten (arXiv)
  • Bhaskaran, R., Tappe, S. (2022): Invariant manifolds for stochastic partial differential equations in continuously embedded Hilbert spaces. 74 Seiten (arXiv)
  • Platen, E., Tappe, S. (2022): No arbitrage and multiplicative special semimartingales. 34 Seiten (arXiv)
  • Platen, E., Tappe, S. (2022): Exploiting arbitrage requires short selling. 17 Seiten (arXiv)
  • Platen, E., Tappe, S. (2020): Existence of equivalent local martingale deflators in semimartingale market models. 41 Seiten (arXiv)

Publikationen in internationalen Zeitschriften

Publikationen in begutachteten Konferenzbänden

Übersichtsartikel

Artikel von allgemeinem Interesse

  • Tappe, S. (2020): A simple mathematical model for the evolution of the corona virus. 6 Seiten (arXiv)

Weitere Artikel

  • Filipović, D., Tappe, S., Teichmann, J. (2014): Stochastic partial differential equations and submanifolds in Hilbert spaces. Elektronischer Anhang zum Artikel "Invariant manifolds with boundary for jump-diffusions" (arXiv)

Abschlussarbeiten

  • Tappe, S. (2005): Finite dimensional realizations for term structure models driven by semimartingales. Dissertation, Humboldt-Universität zu Berlin, 153 Seiten (edoc-Server)
  • Tappe, S. (2002): Cellular resolutions of monomial ideals. Diplomarbeit, Universität Paderborn, 171 Seiten

 

Organisierte Konferenzen

 

Lehre

Wintersemester 2020/21 (Karlsruher Institut für Technologie)

Sommersemester 2020 (Karlsruher Institut für Technologie)

Wintersemester 2019/20 (Ludwig-Maximilians-Universität München)

Sommersemester 2019 (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg)

Wintersemester 2018/19 (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg)

Sommersemester 2018 (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg)

Wintersemester 2017/18 (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg)

Wintersemester 2016/17 (Leibniz Universität Hannover)

  • Finanzmathematik in stetiger Zeit (Vorlesung, 4 SWS)

Sommersemester 2016 (Leibniz Universität Hannover)

  • Stochastische Analysis (Vorlesung, 4 SWS)

Wintersemester 2015/16 (Leibniz Universität Hannover)

  • Affine Prozesse (Vorlesung, 4 SWS)

Sommersemester 2015 (Leibniz Universität Hannover)

  • Stochastische Analysis (Vorlesung, 4 SWS)

Wintersemester 2014/15 (Leibniz Universität Hannover)

  • Stochastik A (Service-Vorlesung, 2 SWS)
  • Stochastische Analysis (Seminar, 2 SWS)

Sommersemester 2014 (Leibniz Universität Hannover)

  • Stochastische Analysis (Vorlesung, 4 SWS)

Wintersemester 2013/14 (Leibniz Universität Hannover)

  • Mathematische Stochastik II (Vorlesung, 4 SWS): Mathematische Statistik und stochastische Prozesse in diskreter Zeit

Sommersemester 2013 (Leibniz Universität Hannover)

  • Mathematische Stochastik I (Vorlesung, 4 SWS): Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie

Wintersemester 2012/13 (Leibniz Universität Hannover)

  • Mathematische Stochastik II (Vorlesung, 4 SWS): Mathematische Statistik und stochastische Prozesse in diskreter Zeit

Sommersemester 2012 (Leibniz Universität Hannover)

  • Mathematische Stochastik I (Vorlesung, 4 SWS): Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie

Wintersemester 2011/12 (Leibniz Universität Hannover)

  • Aktuelle Entwicklungen in der Finanzmathematik (Vorlesung, 4 SWS)

Sommersemester 2011 (Leibniz Universität Hannover)

  • Stochastische Analysis (Vorlesung, 4 SWS)

Wintersemester 2010/11 (ETH Zürich)

  • Zinsmodelle (Übung, 2 SWS und Koordination des Übungsbetriebes)

Sommersemester 2009 (Technische Universität Wien)

  • Stochastische Analysis (Vorlesung und Übung, 3+1 SWS)

Wintersemester 2008/09 (Technische Universität Wien)

  • Stochastische Analysis in Finanz- und Versicherungsmathematik (Übung, 1 SWS)

Sommersemester 2007 (Ludwig-Maximilians-Universität München)

  • Analysis II (Übung, 4 SWS und Koordination des Übungsbetriebes)

Wintersemester 2006/07 (Ludwig-Maximilians-Universität München)

  • Analysis I (Übung, 4 SWS und Koordination des Übungsbetriebes)

Sommersemester 2006 (Ludwig-Maximilians-Universität München)

  • Analysis III (Übung, 4 SWS und Koordination des Übungsbetriebes)

Wintersemester 2005/06 (Ludwig-Maximilians-Universität München)

  • Analysis II (Übung, 4 SWS und Koordination des Übungsbetriebes)

 

Betreute Abschlussarbeiten

 Karlsruher Institut für Technologie

  • Johannes Schuler (Masterarbeit): Mathematische Modellierung von Pandemien mit Differentialgleichungen. August 2021 bis März 2022 (Externer Betreuer ohne Gutachterfunktion)
  • Sebastian Gottheil (Bachelorarbeit, fachwissenschaftlicher Studiengang Mathematik): Credibility-Theorie. Oktober 2020 bis Februar 2021
  • Christian Saulich (Bachelorarbeit, fachwissenschaftlicher Studiengang Mathematik): Reservierung für Spätschäden. September 2020 bis März 2021

Ludwig-Maximilians-Universität München

  • Pavel Kartsovnik (Bachelorarbeit, fachwissenschaftlicher Studiengang Mathematik): Nichtlineare Erwartungen und Risikomaße. Dezember 2019 bis Januar 2020
  • Doriane Audrey Nkeng Mbetntang (Masterarbeit): Prämienprinzipien und Erfahrungstarifierung. Oktober 2019 bis April 2020

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

  • Lena Burkhardt (Bachelorarbeit, Polyvalenter Zwei-Hauptfächer-Studiengang mit Lehramtsoption): Das Pólya-Urnenmodell und dessen Gleichstandwahrscheinlichkeiten. Mai 2019 bis Juli 2019
  • Roman Haak (Masterarbeit): Algebraische Strukturen stochastischer Integrale und ihre Anwendungen. Oktober 2018 bis März 2019
  • Lorenz Denk (Bachelorarbeit, fachwissenschaftlicher Studiengang Mathematik): Parameterschätzung und Optionspreisberechnung in zeitlich diskreten Finanzmarktmodellen. Mai 2018 bis August 2018
  • Anna Maddux (Bachelorarbeit, fachwissenschaftlicher Studiengang Mathematik): Symmetrische Irrfahrten und eine Verallgemeinerung des Lemmas von Borel-Cantelli. April 2018 bis Juli 2018
  • Hang Zhou (Masterarbeit): Vektorwertige stochastische Integration und Anwendungen in der Finanzmathematik. Januar 2018 bis Juli 2018

Leibniz Universität Hannover

  • Tahirivonizaka Rahantamialisoa (Dissertation): Ein einheitlicher Zugang für stochastische partielle Differentialgleichungen, die von Semimartingalfeldern angetrieben werden. April 2012 bis Februar 2017; die Disputation hat am 15. März 2017 stattgefunden
  • Apostolos Sideris (Masterarbeit): Affine Prozesse auf symmetrischen Kegeln. Juli 2016 bis Januar 2017
  • Pascal Schoppe (Masterarbeit): Pfadweise Eindeutigkeit für die Lösungen von stochastischen partiellen Differentialgleichungen. April 2016 bis Oktober 2016
  • Kwok-Yin Choi (Masterarbeit): Konzepte für die Arbitragefreiheit in stochastischen Finanzmärkten. Februar 2016 bis August 2016
  • Waldemar Schäfer (Bachelorarbeit, fachwissenschaftlicher Studiengang Mathematik): Charakterisierungen und Erweiterungen der Panjer-Klasse. Juli 2015 bis Oktober 2015
  • Gabriele Carulli (Masterarbeit): Funktionale von affinen Prozessen mit Anwendungen in der Finanzmathematik. Mai 2015 bis November 2015
  • Sarah Martens (Masterarbeit): Das Skorokhod'sche Einbettungsproblem. Januar 2015 bis Juli 2015
  • Michael Fiedler (Masterarbeit): Markov-Halbgruppen und stochastische Prozesse in unendlicher Dimension. Oktober 2014 bis April 2015
  • Johanna Schmidt (Masterarbeit): Eine pfadweise Interpretation von Doobs Martingalungleichungen. September 2014 bis März 2015
  • Harald Klingebiel (Bachelorarbeit, fachwissenschaftlicher Studiengang Mathematik): Konvergenzraten für die Ungleichung von Berry-Esseen. August 2014 bis Oktober 2014
  • Pascal Schoppe (Bachelorarbeit, fachwissenschaftlicher Studiengang Mathematik): Deterministische und stochastische Evolutionsgleichungen. Mai 2014 bis August 2014
  • André Löper (Bachelorarbeit, Lehramtsstudiengang Mathematik): Panjer-Verteilungen. Mai 2014 bis Juli 2014
  • Sören Schwark (Bachelorarbeit, Lehramtsstudiengang Mathematik): Regressionsanalyse der linearen Abhängigkeit von Finanzmarktdaten. April 2014 bis Juni 2014
  • Tim Massel (Bachelorarbeit, fachwissenschaftlicher Studiengang Mathematik): Kopplung und gleichmäßige Ergodizität diskreter Markov-Ketten. April 2014 bis Juli 2014
  • Martin Sanojca (Bachelorarbeit, fachwissenschaftlicher Studiengang Mathematik): Bonferroni-Ungleichungen. Februar 2014 bis Mai 2014
  • Apostolos Sideris (Bachelorarbeit, fachwissenschaftlicher Studiengang Mathematik): Charakteristische Funktionen und unbegrenzt teilbare Verteilungen. November 2013 bis Februar 2014
  • Henry Wegener (Masterarbeit): Resultate über fast sichere Konvergenz und Zusammenhänge mit klassischer Ergodentheorie. November 2013 bis Mai 2014
  • Maria Óskarsdóttir (Masterarbeit): Über die Eindeutigkeit von Lösungen stochastischer Differentialgleichungen. Oktober 2013 bis April 2014
  • Gabriele Carulli (Bachelorarbeit, fachwissenschaftlicher Studiengang Mathematik): Optionspreisbewertung in exponentiellen Lévy-Modellen. Oktober 2013 bis November 2013
  • Sarah Klünder (Bachelorarbeit, Lehramtsstudiengang Mathematik): Bivariate Exponentialverteilungen. Oktober 2013 bis Dezember 2013
  • Johanna Schirmer (Bachelorarbeit, Lehramtsstudiengang Mathematik): Markov-Ketten mit endlichem Zustandsraum. Oktober 2013 bis Dezember 2013
  • Nikolas Nüsken (Masterarbeit): Die stochastische Wellengleichung. August 2013 bis Februar 2014
  • Tina Kolodinski (Bachelorarbeit, Lehramtsstudiengang Mathematik): Geometrische Charakterisierungen von arbitragefreien Finanzmarktmodellen. Juli 2013 bis September 2013
  • Patrick Kiedrowski (Bachelorarbeit, Lehramtsstudiengang Mathematik): Die Gesetze der großen Zahlen. Mai 2013 bis Juli 2013
  • Florian Modler (Masterarbeit): Invariante Mannigfaltigkeiten und Blätterungen für stochastische partielle Differentialgleichungen und zufällige dynamische Systeme. Juni 2012 bis September 2012
  • Dirk Skowasch (Diplomarbeit): Lévy-Prozesse in der Finanzmathematik. Mai 2012 bis November 2012

Technische Universität Wien

  • Piet Porkert (Diplomarbeit): Schwache Lösungen von stochastischen Differentialgleichungen in Hilberträumen. August 2010 bis Februar 2011

Ludwig-Maximilians-Universität München

  • Yong Shang (mitbetreuter Diplomand von Prof. Filipović): Heath-Jarrow-Morton Modell mit Quadratwurzelvolatilität. August 2007 bis Februar 2008

 

Sieben der oben aufgelisteten von mir betreuten Masterstudenten haben Angebote für Promotionsstellen erhalten; und zwar:

  • Apostolos Sideris (Technische Universität Dresden)
  • Pascal Schoppe (Universität Augsburg und Technische Universität Dresden)
  • Michael Fiedler (Universität Duisburg-Essen, Universität Hildesheim und Universität Paderborn)
  • Henry Wegener (Albert-Einstein-Institut Hannover und Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg)
  • Maria Óskarsdóttir (Universität Leuven, Belgien)
  • Nikolas Nüsken (Imperial College London, Großbritannien)
  • Piet Porkert (Technische Universität Wien, Österreich)

 

Lebenslauf

Bildungsgang

  • Habilitationsäquivalente Leistungen, positive Zwischenevaluation meiner Juniorprofessur an der Leibniz Universität Hannover, März 2014
  • Promotion in Mathematik, Humboldt-Universität zu Berlin, November 2005
  • Diplom in Mathematik, Universität Paderborn, August 2002

Preise und Stipendien

  • Preis der Fakultät 2002 in Anerkennung hervorragender Studienleistungen in Mathematik, Universität Paderborn, Februar 2003
  • Promotionsstipendium des DFG-Graduiertenkollegs 251 "Stochastische Prozesse und probabilistische Analysis", Oktober 2002 bis September 2005

Berufliche Tätigkeiten

  • Forschungsstelle, die durch selbst eingeworbene Drittmittel bei der DFG finanziert wird, Abteilung für Mathematische Stochastik der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, seit April 2021
  • Professurvertreter (W3-Professur) am Institut für Stochastik des Karlsruher Instituts für Technologie, April 2020 bis März 2021
  • Professurvertreter (W3-Professur) am Mathematischen Institut der Ludwig-Maximilians-Universität München, Oktober 2019 bis März 2020
  • Akademischer Mitarbeiter im wissenschaftlichen Dienst (Vertretung einer Juniorprofessur) in der Abteilung für Mathematische Stochastik der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, April 2019 bis Juli 2019
  • Professurvertreter (W3-Professur) in der Abteilung für Mathematische Stochastik der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Oktober 2018 bis März 2019
  • Akademischer Mitarbeiter im wissenschaftlichen Dienst in der Abteilung für Mathematische Stochastik der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, April 2018 bis September 2018
  • Professurvertreter (W3-Professur) in der Abteilung für Mathematische Stochastik der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Oktober 2017 bis März 2018
  • Akademischer Gast am Bernoulli Center der EPF Lausanne, Schweiz, April 2017 bis Juni 2017
  • Juniorprofessor am Institut für Mathematische Stochastik der Leibniz Universität Hannover, April 2011 bis März 2017; dieses Dienstverhältnis ist im April 2014 nach einer positiven Zwischenevaluation um weitere drei Jahre verlängert worden
  • Senior Postdoc in der Arbeitsgruppe von Prof. Teichmann, Departement Mathematik der ETH Zürich, Schweiz, Oktober 2009 bis März 2011
  • Senior Scientist in der Arbeitsgruppe von Prof. Filipović, Vienna Institute of Finance, Universität Wien und Wirtschaftsuniversität Wien, Österreich, Oktober 2007 bis September 2009
  • Wissenschaftlicher Assistent in der Arbeitsgruppe von Prof. Filipović, Mathematisches Institut der Ludwig-Maximilians-Universität München, Oktober 2005 bis September 2007
  • Doktorand in der Arbeitsgruppe von Prof. Küchler, Institut für Mathematik der Humboldt-Universität zu Berlin, Oktober 2002 bis September 2005
  • Studentische Hilfskraft, Fachbereich Mathematik/Informatik, Universität Paderborn, April 1999 bis Juli 2002

 

 

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