Thorsten Schmidt

Thorsten Schmidt is Professor for Mathematical Stochastics at University Freiburg (successor of Ernst Eberlein) and Senior Financial Engineer at MathFinance. From 2017-2019 he was fellow of the Freiburg institute of Advanced Studies (FRIAS). Prior to this he was professor for Mathematical Finance at Chemnitz University of Technology since 2008, held a replacement Professorship from Technical University Munich in 2008 and was Associate Professor at University of Leipzig from 2004 on. Besides many stays at leading universities, he was guest professor at ETH Zurich and at Université d'Evry.

His Ph.D. he obtained from University in Giessen in 2003 on credit risk. He is Associate Editor for Mathematical Finance, International Journal of Theoretical and Applied Finance and was Associate Editor for Journal of Banking and Finance and Statistical and Probability Letters. He is an elected member of the International Statistical Institute and was member of the Board of Fachgruppe Stochastik of the German Mathematical Society. 

With numerous articles in the areas of Mathematical Finance and Probability in internationally leading journals and frequent presentations on conferences around the world, he is a well-known scientist in the area of affine models, interest rates, credit risk, incomplete information, risk management, filtering, and insurance mathematics. He has a strong background in statistics and information technology and teaches probability, mathematical finance and machine learning at the university of Freiburg. 

SFB "Small Data"

Awards

IDA Award Finance aus der Praxisperspektive, gemeinsam mit Eva Lütkebohmert-Holtz (2015)

FRIAS-USIAS Research Fellow: Linking Finance and Insurance, 2017/2018

IDA Award Maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz in Freiburg mit Philipp Harms und Frank Hutter (2020)

MAPFRE Research Grant Ignacio H. de Larramendi: affine processes for insurances linked to financial markets mit Raquel Gaspar (2020) 

Luis Bachelier Fellow (2021)

Aktuelles

Publications may be found here (or by clicking "English" on the top of the page).
 

Videos

• Ein Einspieler in dem interdisziplinären Wissenschaftstalk "Scobel" (3sat) zur Finanzmathematik in der Folge: "Mit Komplexität leben" (16.12.2021, ca. bei Minute 15). In der ZDF Mediathek.  
• Künstliche Intelligenz und Machine Learning (YouTube, Thorsten Schmidt)
• Stochastik 1 - Teile der Vorlesung im WS 2021/22 (YouTube, Thorsten Schmidt)
• No Arbitrage in Insurance - Presentation at the GPSD 2021, Mannheim
• Video on Youtube of Rama Cont's talk on Universal Price Formations on Financial Markets: A perspective from Machine Learning (May 2018, Freiburg).
• Video on Youtube of fields medallist Wendelin Werner's talk on the (quantum) disk as patchwork of (quantum) disks (Feb 2018, GPSD Freiburg).

Lehre

Im Wintersemester werden folgende Lehrveranstaltungen angeboten:

• Stochastik I
• Mathematische Statistik
• Ein Seminar zu Robustheit, Nachhaltigkeit und Maschinellem Lernen

Für weitere Informationen schauen Sie bitte auf die Seite Lehre. Frühere Vorlesungen:

• Finanzmathematik
• Stochastische Integration
• Funktionalanalysis
• Finanzmathematik in diskreter Zeit

• Wahrscheinlichkeitstheorie (Assistent: Marc Weber)
• Seminar: Stochastisches Maschinelles Lernen

• Stochastik (Teil 2) (eine Einführung, Assistent: Marc Weber)
• Seminar: Nichtlineare und robuste Stochastik 
• Finanzmathematik in diskreter Zeit
• Künstliche Intelligenz (Maschinelles Lernen) aus einem probabilistischen Blickwinkel

Forschungsschwerpunkte

• Finanzmathematik
• Kreditrisiken
• Pricing und Hedging von derivativen Finanzprodukten
• Statistik von stochastischen Prozessen
• Energiemärkte
• Nichtlineare Filtertheorie 
• Statistische Anwendungen
• Maschinelles Lernen

Sprechstunde:

Jederzeit nach Vereinbarung. Vorzugsweise vereinbaren Sie per Email einen Termin.

Adresse: 

Abteilung für Mathematische Stochastik 
Albert-Ludwigs University of Freiburg 
Ernst-Zermelo-Straße 1
Zimmer 247
D - 79104 Freiburg

Tel: +49-761-203-5668
Tel: +49-7861-203-5669 (Sekretariat: Frau Hattenbach)
Fax: +49-761-203-5661 
E-Mail: thorsten[dot]schmidt[at]stochastik[dot]uni-freiburg[dot]de