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Thomas Lais

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Aktuelle Artikel

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Workshops 01.12.2016
Lehrveranstaltungen im Wintersemester 2018/2019 19.01.2016
Informationen zu den Übungen und der Vorlesung Markov-Ketten (SS 2018) 21.03.2018
JProf. Dr. Philipp Harms 29.09.2015
Informationen zu den Übungen und der Vorlesung Stochastik (WS 2018/2019) 11.06.2018
Termin
Lorenz Hartmann: An Axiomatic Foundation of Decision-Making under Ambiguity and its Application to Games 30.05.2018
Prof. Akihiro Kanamori (Boston University) 04.05.2018
Prof. Rama Cont (Imperial College London) 04.05.2018
Research School in Financial Mathematics in Ibadan, Nigeria 04.05.2018
FRIAS Workshop "Robust Finance" 04.05.2018
Extended Link
Umleitung 21.03.2018
Contents 01.02.2018
Inhalte 01.02.2018
Nachrichten 16.11.2017
Inhalte 16.11.2017
Datei
2018 Artikel Multiple curve Lévy forward price model allowing for negative interest rates 08.05.2018
2013 Artikel Optimal claims with fixed payoff structure 12.04.2018
2018 Artikel Hybrid Lévy models: Design and computational aspects 29.01.2018
2017 Artikel Upper bounds for concave distortion risk measures on moment space 20.12.2017
2017 Artikel Risk excess measures induced by hemi-metrics 20.12.2017
Ordner
Wintersemester 2018/2019 11.06.2018
Vorlesung: Stochastische Prozesse 11.06.2018
Vorlesung: Analysis I 11.06.2018
Vorlesung: Erweiterung der Analysis 11.06.2018
Vorlesung: Stochastik 11.06.2018
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Kollektion
Oberseminar Mathematische Stochastik 10.05.2017
Aktuelles 08.05.2017
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