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Thomas Lais

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Aktuelle Artikel

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Johannes Brutsche 01.02.2018
apl. Prof. Dr. Stefan Tappe 20.10.2017
Information on the lecture and tutorials of Computational Finance (SS 2018) 23.12.2016
Workshops 01.12.2016
Informationen zum Seminar zur Mathematischen Statistik (WS 2017/18) 23.12.2016
Termin
First Workshop of the Freiburg-Strasbourg Research Group on Financial and Actuarial Mathematics 30.09.2017
2nd Workshop of the Freiburg-Strasbourg Research Group on Financial and Actuarial Mathematics 30.09.2017
Prof. Dr. Johanna F. Ziegel 26.11.2017
Dr. Christiane Fuchs 21.11.2017
Prof. David Siegmund 21.11.2017
Extended Link
Contents 01.02.2018
Inhalte 01.02.2018
Nachrichten 16.11.2017
Inhalte 16.11.2017
Inhalte 20.10.2017
Datei
2018 Artikel Hybrid Lévy models: Design and computational aspects 29.01.2018
2013 Artikel Optimal claims with fixed payoff structure 20.12.2017
2017 Artikel Upper bounds for concave distortion risk measures on moment space 20.12.2017
2017 Artikel Risk excess measures induced by hemi-metrics 20.12.2017
2017 Artikel VaR bounds with two-sided dependence information 19.12.2017
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Inhalte 01.02.2018
Johannes Brutsche 01.02.2018
Praktische Übung zu Stochastik 23.12.2016
Vorlesung Computational Finance 27.06.2017
Machine Learning 16.11.2017
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Kollektion
Oberseminar Mathematische Stochastik 10.05.2017
Aktuelles 08.05.2017
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