Herzlich willkommen auf der Startseite der Abteilung für Mathematische Stochastik. Auf dieser Seite finden Sie Informationen rund um die Stochastik in Freiburg, die Professoren und Mitarbeiter der Abteilung, aktuelle Informationen zu den Lehrveranstaltungen und zu Seminare und Vorträgen.
Die Abteilung für Mathematische Stochastik wird geleitet von JProf. Philipp Harms, Prof. Peter Pfaffelhuber, Prof. Angelika Rohde und Prof. Thorsten Schmidt. Zur Zeit wird sie noch verstärkt durch apl. Prof. Dr. Stefan Tappe.
Sie verfügt über ein Sekretariat und mehr als 20 wissenschaftliche Mitarbeiter. Informationen zum aktuellen Lehrbetrieb finden Sie hier. Für Informationen zu Abschlussarbeiten kontaktieren Sie bitte einen der Dozenten.
Stochastik ist ein Schwerpunktgebiet der Bachelor- und Masterausbildung in Mathematik in Freiburg, insbesondere trägt sie einen Hauptteil der Profillinie Finanzmathematik im Master Mathematik.
Aktuelles
Vergangenes
| 02.10.2018 | 5th meeting of the Freiburg-Strasbourg Research group at FRIAS |
| 06.07.2018 | Prof. Dr. Eckhard Platen (University of Technology, Sydney): Towards Less Expensive Production in Insurance and for Pensions |
| 1.-4.7.2018 | The 10th Freiburg-Wien-Zürich Seminar takes place at Wolfgangsee, Austria. |
| 18.06.2018 | The Research School in Financial Mathematics will take place in Ibadan, Nigeria, from June 18 to 23, 2018. Dr. Tolulope Fadina from our Department is co-organizing this research school in Nigeria. |
| 12.06.2018 | Video on Youtube of Rama Cont's talk on Universal Price Formations on Financial Markets: A perspective from Machine Learning (May 2018, Freiburg). |
| 12.06.2018 | Video on Youtube of fields medallist Wendelin Werner's talk on the (quantum) disk as patchwork of (quantum) disks (Feb 2018, GPSD Freiburg). |
| 17.05.2018 | Prof. Rama Cont (Imperial College London):
Universal Features of Price Formation in Financial Markets: Perspectives From Deep Learning |
| 17.05.2018 | Prof. Akihiro Kanamori (Boston University): Ernst Zermelo, Freiburg and Set Theory |
| 14.05.2018 | Workshop at FRIAS on model risk and robust finance, May 14 - May 18, 2018. |
| 13.03.2018 | Mathematics Day am FRIAS |
| 08.03.2018 | Prof. B. Rajeev: Translation invariant diffusions : Some examples and applications |
| 27.02.2018 | Stochastiktage 2018 in Freiburg |
| 26.01.2018 | Prof. Dr. Johanna F. Ziegel: Higher Order Elicitability |
11.01.2018
| 2nd Workshop of the Freiburg-Strasbourg Research Group with Laura Ballotta and Rudi Zagst
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| 12.12.2017 | Weijun Yu wurde am 12. Dezember promoviert zu dem Thema: Infinite-dimensional affine models under incomplete information |
01.12.2017
| Dr. Christiane Fuchs: Understanding Biological Processes using Stochastic Modelling
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28.11.2017
| Prof. David Siegmund: Detection and Estimation of Local Signals
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| 24.11.2017 | Dr. Michael Hoffmann: On Detecting Changes in the Jumps of Arbitrary Size of a Time-Continuous Stochastic Process |
| 03.11.2017 | 30 Jahre Datenanalyse und Modellbildung in Freiburg |
30.10.2017
| Prof. Dr. Sebastian Ferrando: Trajectorial Models based on Operational Assumptions
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| 19.10.2017 | Prof. Dr. Anita Winter: Algebraic Trees Versus Metric Trees as States of Stochastic Processes |
| 12.10.2017 | First Workshop of the Freiburg-Strasbourg Research Group on Financial and Actuarial Mathematics |
| 04.10.2017 | Workshop im Rahmen des DFG-Schwerpunktprogrammes "Probabilistic Structures in Evolution" |
| 28.08.2017 | Maria Fernanda del Carmen Agoitia Hurtado wurde am 24. August promoviert zu dem Thema:
Time-inhomogeneous polynomial processes in electricity spot price models |
| 14.07.2017 | Prof. Juan-Pablo Ortega: Time-delay reservoir computers: nonlinear stability of functional differential systems and optimal nonlinear information processing capacity. Applications to stochastic nonlinear time series forecasting |
| 12.07.2017 | Dr. Raghid Zeineddine: Fractional Brownian motion in Brownian time: stochastic calculus and related limit theorems |
| 07.07.2017 | Thorsten Schmidt: Risiko und Chance: Stochastik in der Anwendung |
| 27.06.2017 | Hans Bühler: Deep Statistical Hedging |
02.06.2017
| Prof. Dr. Thomas Brox: Deep Learning
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Weitere Vorträge hier
