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Informationen zum Proseminar Finanzmathematik (WS 2016/17)

 

Zeit/Ort des Blockseminars: Fr 20.01.2017; 27.01.2017; 03.02.2017; jeweils 8:30-17:30,  SR 125, Eckerstr. 1
  
Dozent: Prof. Dr. T. Schmidt
Sprechstunde Dozent: Mi 13-14 Uhr, Zi. 247, Eckerstr. 1
  
Assistentin: Sandrine Gümbel
Sprechstunde Assistentin: Di 9-11 Uhr, Zi. 223, Eckerstr. 1



Aktuelles/Organisatorisches

In Illias (https://ilias.uni-freiburg.de) wurde zu diesem Proseminar eine Veranstaltung erstellt. Sie finden die Veranstaltung unter "Proseminar Finanzmathematik" bei den Lehrveranstaltungen im WS 2016/2017. Das Passwort wurde bereits per email bekannt gegeben. In Illias finden Sie auch eine TeX-Vorlage für ein Handout.

 

Inhalte

Es werden Anwendungen der Stochastik in der Finanzmathematik behandelt. Basierend auf den wichtigsten Wahrscheinlichkeitsverteilungen aus der Stochastik (die etwa im 1. Teil der Vorlesung Stochastik gelehrt werden), lassen sich bereits einfache Modelle behandeln. In der Finanzmathematik geht es dabei z.B. um die Modellierung von Aktienkursen.

  

Studienleistung/Prüfungsleistung

Studienleistung: Teilnahme am Proseminar

Prüfungsleistung: 90-minutiger Vortrag

 

Literatur

  •  S. Shreve. Stochastic Calculus for Finance I: The Binomial Asset Pricing Model. Springer Finance, 2004.
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