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Herzlich willkommen auf der Startseite der Abteilung für Mathematische Stochastik. Auf dieser Seite finden Sie Informationen rund um die Stochastik in Freiburg, die Professoren und Mitarbeiter der Abteilung, aktuelle Informationen zu den Lehrveranstaltungen und zu Seminare und Vorträgen. 

Die Abteilung für Mathematische Stochastik wird geleitet von JProf. Philipp Harms, Prof. Peter Pfaffelhuber, Prof. Angelika Rohde und Prof. Thorsten Schmidt. Sie verfügt über ein Sekretariat und mehr als 20 wissenschaftliche Mitarbeiter. Informationen zum aktuellen Lehrbetrieb finden Sie hier. Für Informationen zu Abschlussarbeiten kontaktieren Sie bitte einen der Dozenten.

Stochastik ist ein Schwerpunktgebiet der Bachelor- und Masterausbildung in Mathematik in Freiburg, insbesondere trägt sie einen Hauptteil der Profillinie Finanzmathematik im Master Mathematik.

 

Aktuelles

27.02.2018 Stochastiktage 2018 in Freiburg
04.10.2017 Workshop im Rahmen des DFG-Schwerpunktprogrammes "Probabilistic Structures in Evolution"
25.06.2017 Postdoc position in Freiburg

 

Vergangenes

14.07.2017 Prof. Ph.D. Juan-Pablo Ortega: Time-delay reservoir computers: nonlinear stability of functional differential systems and optimal nonlinear information processing capacity. Applications to stochastic nonlinear time series forecasting
12.07.2017 Dr. Raghid Zeineddine: Fractional Brownian motion in Brownian time: stochastic calculus and related limit theorems
07.07.2017 Thorsten Schmidt: Risiko und Chance: Stochastik in der Anwendung
27.06.2017 Hans Bühler: Deep Statistical Hedging
02.06.2017
Prof. Dr. Thomas Brox: Deep Learning
17.05.2017 FRIAS Fellowship for Ernst Eberlein and Thorsten Schmidt
12.05.2017 Prof. Holger Dette: Statistical Methodology for Comparing Curves
09.05.2017 Thorsten Schmidt: Incomplete Information in Finance
28.04.2017 Dr. Johannes Lederer: A General Framework for Uncovering Dependence Networks
24.04.2017 Dr. Blanka Horvath: Short-Time Near-the-Money Skew in Rough Fractional Stochastic Volatility Models
31.03.2017 Anmeldeschluss des Seminar: Empirical Analysis of Stock Markets
10.02.2017 Prof. Dr. Christoph Becker: Value, Size, Momentum and the Average Correlation of Stock Returns
02.02.2017 Prof. Moritz Diehl: Nonlinear Optimization Methods for Model Predictive Control of Mechatronic Systems
11.01.2017 Blockseminar: Challenges in Financial Markets
02.12.2016 JProf. Philipp Harms: Shape Analysis: Infinite-Dimensional Geometry, Statistics on Manifolds, and Applications
13.10.2016 Prof. Dr. Damir Filipovic: Replicating Portfolio Approach to Capital Calculation
09.06.2016 Prof. Dr. Rüdiger Frey: Optimal Liquidation Under Partial Information and Market Impact
03.06.2016 Prof. Dr. Ludger Overbeck: Capital Allocation for Dynamic Risk Measures
06.05.2016 Sebastian Bossert: Competing Selective Sweeps
12.02.2016 Workshop on Recent Developments in Finance, Risk Theory and Stochastic Analysis in honor of Ludger Rüschendorf

 Weitere Vorträge hier

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