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Herzlich willkommen auf der Startseite der Abteilung für Mathematische Stochastik. Auf dieser Seite finden Sie Informationen rund um die Stochastik in Freiburg, die Professoren und Mitarbeiter der Abteilung, aktuelle Informationen zu den Lehrveranstaltungen und zu Seminare und Vorträgen. 

Die Abteilung für Mathematische Stochastik wird geleitet von Prof. Peter Pfaffelhuber, Prof. Ludger Rüschendorf und Prof. Thorsten Schmidt. Sie verfügt über ein Sekretariat und über etwa 20 wissenschaftliche Mitarbeiter. Informationen zum aktuellen Lehrbetrieb finden Sie hier. Für Informationen zu Abschlussarbeiten kontaktieren Sie bitte einen der Dozenten.

Stochastik ist ein Schwerpunktgebiet der Bachelor- und Masterausbildung in Mathematik in Freiburg, insbesondere trägt sie einen Hauptteil der Profillinie Finanzmathematik im Master Mathematik.

 

Aktuelles

2-day FX-Course (Fakultätsraum 427, Eckerstr. 1, from 11.07.2016 11:00 to 12.07.2016 16:00)
This advanced practical 2-day course covers the pricing, hedging and application of foreign exchange (FX) exotics for use in trading, risk management, financial engineering and structured products.
Vortrag von Dr. Claudio Fontana (Paris Diderot University) (SR 218, Eckerstr. 1, from 15.06.2016 14:00 to 15.06.2016 15:00)
General dynamic term structures under default risk (Oberseminar Mathematische Stochastik)
Vortrag von Prof. Dr. Rüdiger Frey (WU Wien) (Hörsaal II, Albertstr. 23b, from 09.06.2016 17:00 to 09.06.2016 18:00)
Optimal liquidation under partial information and market impact
Vortrag von Prof. Carol Alexander (Hörsaal Weismann Haus, from 04.05.2016 17:00 to 04.05.2016 18:00)
Discretisation-Invariant Swap Contracts and Higher-Moment Risk Premia
Vortrag von Prof. Dr. Ludger Overbeck (Universität Gießen) (SR 404, Eckerstr. 1 , from 03.06.2016 12:00 to 03.06.2016 13:00)
Capital allocation for dynamic risk measures
Herzlich Willkommen, JProf. Dr. Harms
JProf. Dr. Philipp Harms hat am 1.4. seine Tätigkeit in der Abteilung für Mathematische Stochastik aufgenommen.
Antrittsvorlesung von Prof. Schmidt und Prof. Bartels
Heute, am 14.1.2016 ab 16.15 finden die beiden Antrittsvorlesungen statt
Workshop on Recent Developments in Finance, Risk Theory and Stochastic Analysis in honor of Ludger Rüschendorf (Department of Mathematics, University of Freiburg, from 12.02.2016 14:00 to 13.02.2016 13:00)
Vortrag Anne Balter (Raum 232, Eckerstr. 1, from 22.03.2016 16:00 to 22.03.2016 17:00)
Titel: Sets of Indistinguishable Models for Robust Optimization
Stochastiktage 2018 in Freiburg (Abt. f. Mathematische Stochastik, Universität Freiburg, from 27.02.2018 08:00 to 02.03.2018 19:00)
Vortrag Prof. Stute: Der multivariate Kaplan-Meier-Schätzer (Weismann-Haus (Albertstr. 21a), from 09.12.2015 17:00 to 09.12.2015 18:00)
Im Rahmen des FDM-Seminars wird dieser spannende Vortrag stattfinden.
Vortrag Prof. M. Vetter: Change-Point Analysis of Volatility (Hörsaal II, Albertstr. 23b, from 03.12.2015 17:00 to 03.12.2015 18:00)
Change-Point Analysis of Volatility
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