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Herzlich willkommen auf der Startseite der Abteilung für Mathematische Stochastik. Auf dieser Seite finden Sie Informationen rund um die Stochastik in Freiburg, die Professoren und Mitarbeiter der Abteilung, aktuelle Informationen zu den Lehrveranstaltungen und zu Seminare und Vorträgen. 

Die Abteilung für Mathematische Stochastik wird geleitet von JProf. David Criens, Prof. Peter Pfaffelhuber, Prof. Angelika Rohde und Prof. Thorsten Schmidt.

Sie verfügt über ein Sekretariat und etwa 15 wissenschaftliche Mitarbeiter. Informationen zum aktuellen Lehrbetrieb finden Sie hier. Für Informationen zu Abschlussarbeiten kontaktieren Sie bitte einen der Dozenten.

Stochastik ist ein Schwerpunktgebiet der Bachelor- und Masterausbildung in Mathematik in Freiburg, insbesondere trägt sie einen Hauptteil der Profillinie Finanzmathematik im Master Mathematik.

 

Aktuelles

18.11.2022 Timo Enger: A unified framework for limit results in chemical reaction networks on multiple time-scales
04.11.2022 Sebastian Stroppel: Grenzwertaussagen in Chemischen Reaktionsnetzwerke
28.10.2022 Schülertage der Mathematik am Mathematischen Institut - Finanzmathematik und ML sind mit dabei!
01.08.2022 Thorsten Schmidt ist Mitglied im Rat der Bachelier Finance Society
07.07.2022 Das Projekt LeanAI wird von der Vector-Stiftung gefördert.
01.05.2022 Conference on the Interplay between Insurance and Finance, May 2022 in Lisbon.
14.04.2022  Open PhD Position in the ReScale Project
01.04.2022  Prof. Schmidt hat mit Kollegen einen  Grant der Carl-Zeiss Stiftung eingeworben ReScale.

 

Vergangenes

07.03.2022
Katharina Oberpriller: Uncertainty in Credit Risk
21.-26.06.2021 Online Workshop on Stochastic Analysis and Hermite Sobolev Spaces
05.05.2020 Interview mit Prof. Schmidt im MathFinance newsletter.
09.04.2020 The FPWZ Seminar takes place online at 9th of April.
16.03.2020 Unser Kollege Jens Timmer forscht zur Ausbreitungsdynamik der Corona-Epidemie
11.-13.03.2020 Workshop: Statistical Foundations for Evolving Networks, March 11th - 13th, Freiburg
 31.01.2020  Raquel Gaspar: Design risk of Constant Proportion Portfolio Insurance
06.12.2019 Hanna Sophia Wutte (ETH Zürich): How implicit regularization of Neural Networks affects the learned function
26.11.2019
Johannes Müller: Universal flow approximation with deep residual networks ; Raumänderung nach 232
14/15.11.2019 Konferenz Insurance and Finance am FRIAS
07.11.2019 Dr. Lukas Gonon: Dynamic learning based on random recurrent neural networks and reservoir computing systems
27.06.2019 5th Workshop at FRIAS
27.06.2019 Stephane Crépey: XVA analysis from the balance sheet
27.06.2019 Anna Rita Bacinello: The impact of longevity risk and contractural heterogeneity on the fail valuation of a life insurance portfolio
27.06.2019 Mitja Stadje: On time-consistent and market-consistent evaluations
27.06.2019 Thorsten Schmidt: A fundamental theorem of insurance valuation
27.06.2019 Stefan Tappe: Mortality-interest rate term structures
24.06.2019 Ben Deitmar: Funktionale Grenzwertsätze für geglättete Empirische Prozesse
17.06.2019 Christa Cuchiero von der WU Wien gewinnt den START Preis
03.05.2019 Benedikt Geuchen: Pfadabhängige Funktionale und nichtlineare affine Prozess
29.04.2019 Michaela Freitag: Stammbäume und ihr Einfluss auf genetische Genealogien
16.04.2019 Prof. Steven Kou (Boston University): A Theory of FinTech

 Weitere Vorträge hier

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