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Projekte im IDA-Seminar

Auflistung der Projekte des Seminars im Sommersemester 2016: 

Projektbeschreibung der Landesbank Baden-Württemberg

Entwicklung eines statistischen Tests für die langfristige Kalibrierung von Ratingverfahren

Ratingverfahren werden von Banken benutzt, um die Wahrscheinlichkeit eines Kreditausfalls von Kunden zu schätzen. In der Regel handelt es sich dabei um statistische Verfahren.
Eine wichtige Eigenschaft von Ratingverfahren, die regelmäßig überprüft werden muss, ist die sogenannte „Kalibrierung“, also die Einstellung der Verfahren auf die im Mittel realisierten Ausfallhäufigkeiten. Die traditionell hierfür verwendeten statistischen Tests zeigen in der Anwendung einige Schwächen. Im Rahmen des Projekts soll deshalb ein verbessertes Verfahren entwickelt werden.


Risikocontrolling der Landesbank Baden-Württemberg
Die LBBW Landesbank Baden-Württemberg ist eine Universal- und Geschäftsbank mit regionalen Schwerpunkten.

http://www.lbbw.de/

lbbw

 

Projektbeschreibung risklab

Strategische Asset Allokation

(Sarah Schönherr, Julian Wergieluk, risklab GmbH)

In diesem Projekt sollen effiziente langfristige Kapitalanlagen gefunden und analysiert werden.

Dieser Prozess wird üblicherweise als Strategische Asset Allokation (SAA) bezeichnet.
Die SAA bezeichnet genauer einen Anlageplan mit einem Zeithorizont von einigen Jahren bis zu mehreren Jahrzehnten. Solche Problemstellungen tauchen in der Praxis in einer Vielzahl von Situationen auf. Beispielsweise wenn finanzielle Verpflichtungen in Zukunft – wie bei einer Pensionskasse - erfüllt werden sollen.

Im Rahmen des Projekts soll eine SAA anhand eines vorgegebenen Startportfolios entwickelt werden. Dabei stehen sowohl die mathematischen Analysen als auch qualitative Überlegungen, die zu den Anlageentscheidungen führen im Vordergrund.

risklab

risklab ist Investment- und Risikoberatungsexperte und das Kompetenzzentrum für Risikomanagement von Allianz Global Investors, dem weltweiten Vermögensverwalter der Allianz Gruppe.

http://www.risklab.com/

 

risklab

 

Projektbeschreibung Beneficious Investment Management

1. Wie man kointegrierte Aktienpaare/Drillinge entdeckt und handelt
Dieses Projekt zielt darauf ab marktneutrale Anlagestrategien zu entwickeln, die statistische Arbitrage ausnutzen. Die Strategien basieren auf der Analyse von Aktienpaaren/Drillingen und Exchange Traded Funds (ETFs). Dabei wird eine langfristige Kointegrations-Beziehung ausgenutzt. Der Identifikationsprozess basiert auf ökonometrischen Modellen oder deduktiven Ansätzen, die dazu dienen fundamentale Verbindungen zwischen Firmen zu bestimmen. Die Stärke dieser Verbindungen wird weiter mithilfe statistischer Methoden untersucht.

2. Wie man handelbare Fehler in Exchange Traded Funds entdeckt.
Dieses Projekt analysiert verschiedene ETFs, um strukturelle Konstruktionsfehler zu identifizieren. Beobachtungen sowie ökonometrische Modelle werden eingesetzt, um die Konstruktion und Struktur von ETFs zu verstehen. Die Untersuchung zielt darauf ab, das Ausmaß zu identifizieren mit welchem die Fehler ökonomisch ausgenutzt werden könnten.
 

Beneficious Investment Management
Beneficious Investment Management ist ein Anbieter von Vermögensmanagement-Services und Finanzberatungen in den USA.
http://www.beneficious.com

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Projekt: Analyse von Handelsstrategien auf bestimmten Assetklassen

Aus Gründen der Geheimhaltung wird dieses Projekt nicht weiter beschrieben.

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