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Professoren

philipp_harms_klein.jpg Peter Pfaffelhuber Bild Angelika Rohde Thorsten Schmidt

JProf. Dr. Philipp Harms

  • Finanzmathematik
  • Stochastische Analysis
  • Stochastisches Filtern und optimale Kontrolle
  • Differentialgeometrie in unendlichen Dimensionen
  • Analyse von Figurenräumen

Prof. Dr. Peter Pfaffelhuber

  • Stochastische Modelle in den Lebenswissen-schaften
  • Populationsgenetik
  • Chemische Reaktionsnetzwerke
  • Markov-Prozesse

Prof. Dr. Angelika Rohde

  • Mathematische Statistik
    Hochdimensionale Probleme und Netzwerke, adaptive Inferenz (unter Restriktionen), nichtparametrische Statistik von stochastischen Prozessen 
  • Wahrscheinlichkeitstheorie
    Zufallsmatrizen, Grenzwertsätze, empirische Prozesse und concentration of measure

Prof. Dr. Thorsten Schmidt

  • Finanzmathematik
  • Kreditrisiken
  • Pricing und Hedging von derivativen Finanzprodukten
  • Statistik von stochastischen Prozessen
  • Energiemärkte
  • Nichtlineare Filtertheorie 
  • Statistische Anwendungen
  • Maschinelles Lernen

 

 Prof. Dr. Stefan Tappe      

apl. Prof. Dr. Stefan Tappe

Professurvertreter (Lehrstuhl von Prof. Schmidt)

  • Stochastische Analysis in unendlicher Dimension
  • Stochastische Differentialgleichungen, stochastische partielle Differentialgleichungen, stochastische Integration
  • Stochastische Invarianzprobleme; insbesondere für Mannigfaltigkeiten und Kegel
  • Die allgemeine Semimartingal-Theorie stochastischer Prozesse
  • Affine Prozesse, Lévy-Prozesse
  • Finanzmathematik, Zinsmodelle, affine Zinsstrukturen
 
     

 

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