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Informationen zu den Übungen und der Vorlesung Stochastic Analysis with Rough Paths (WS 2017/18)

Dozent:  Stefan Tappe

Assistent: N. N.

Vorlesung: Di 14-16, HS II, Albertstr. 23b

Übungen: Mi 10-12, SR 218

 

Inhalt

Die Theorie rauher Pfade ermöglicht einen pfadweisen Zugang zur Analyse stochastischer Differentialgleichungen; dies gestattet Vereinfachungen und Verallgemeinerungen von Resultaten aus der stochastischen Analysis. Das Ziel der Vorlesung ist eine Einführung in die Theorie der rauhen Pfade; es werden unter anderem folgende Themen behandelt:

  • Räume rauher Pfade
  • Die Brown'sche Bewegung als rauher Pfad
  • Integration bezüglich rauher Pfade
  • Stochastische Integration und die Itô-Formel
  • Rauhe Differentialgleichungen und stochastische Differentialgleichungen
  • Gauß'sche rauhe Pfade

Aktuelles

 

Studienleistung

 

Klausur

 

Skript

Eine vorläufige Version des Skriptes (Stand: 12.02.2018) können Sie hier herunterladen.

Übungsgruppen und Übungsblätter

Literatur

 P.K. Friz, M. Hairer: A Course on Rough Paths. Springer-Verlag, 2014.

Sprechstunden

 

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