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Informationen zur Vorlesung mit praktischer Übung Computational Finance (WS 2016/17)

Vorlesung und Praktische Übungen

Dozent: Dr. E.A. v. Hammerstein

Die Veranstaltung beginnt am Mittwoch, dem 19.10.2016.

Zeiten und Räume:

  • Vorlesung/Kursstunde: Mittwochs, 16:00-18:00  (c.t.), RZ-Computerpool, Hermann-Herder- Str. 10, Räume -100/-101 (im UG des Rechenzentrums).
  • Übungsstunde: Donnerstag, 14:00-16:00 (c.t.) RZ-Computerpool, Hermann-Herder- Str. 10, Räume -100/-101 (im UG des Rechenzentrums).

 

R-Vorkurs für Studierende der Wirtschaftswissenschaften

  • Dienstag, 11.10.2016 bis Freitag, 14.10.2016, 9:00-13:00 RZ-Computerpool, Hermann-Herder- Str. 10, Räume -100/-101 (im UG des Rechenzentrums).

 

Innerhalb des Kurses werden Anwendungen und Methoden aus verschiedenen Bereichen der Finanzmathematik (u.a. Zinsstrukturkurven, Optionspreise, Verlustverteilungen sowie Risikomaße) vorgestellt und aufgezeigt, wie sich diese mit Hilfe der statistischen Programmierumgebung R umsetzen und grafisch darstellen lassen.

Einige Lektionen werden auf bereits in der Vorlesung "Futures and Options" behandelten Themen basieren, daher sollten interessierte Teilnehmer mit den Inhalten dieser Vorlesung vertraut sein und sie idealerweise zuvor gehört haben.

Ferner werden Grundkenntnisse in R erwartet, wie sie Studierende im B.Sc. Mathematik üblicherweise in den Praktischen Übungen zu Stochastik erwerben.

Für Studierende der Wirtschaftswissenschaften, die an einer Teilnahme interessiert sind, bislang aber noch nicht mit R gearbeitet haben, wird in der Woche vor dem Beginn des WS 2016/17 ein R-Vorkurs angeboten werden (Zeiten und Räume s.o.), in dem die notwendigen Grundkenntnisse erworben werden können.

Die gesamte Veranstaltung wird auf Englisch gehalten werden.

 

Bei erfolgreicher Teilnahme an der Abschlussklausur (Umfang ca. 90 Min.) können für die Veranstaltung 6 ECTS-Punkte angerechnet werden.

Da nur eine begrenzte Anzahl von Computerarbeitsplätzen zur Verfügung steht, wird um eine vorherige Anmeldung per Email bis möglichst Ende September 2016 an ernst.august.hammerstein@stochastik.uni-freiburg.de gebeten.

Bitte geben Sie dabei auch an, ob Sie den R-Vorkurs besuchen möchten oder nicht.

  

Abschlussklausur

Die Abschlussklausur fand am 28.02.2017 in den Poolräumen -100/-101im Rechenzentrum statt. Die Ergebnisse sind inzwischen in LSF bzw. HISinOne eingetragen und sollten für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer dort sichtbar sein.

Die Klausureinsicht findet am Donnerstag, den 20.04.2017, von 10:00 - 11:30 im Büro von Dr. v. Hammerstein (Eckerstraße 1, Zi. 248) statt.

Die Nachklausur wird am Freitag, dem 02.06.2017, von 10-12 in den Poolräumen -100/-101 des Rechenzentrums stattfinden.
Zur Anmeldung senden Sie bitte bis spätestens 31.05.2017 eine Email mit Ihrem Namen, Ihrer Matrikelnummer und der betreffenden Klausur (Computational Finance 2016/17 retake) an das Püfungsamt VWL oder das Prüfungsamt Mathematik.

  

Die Vorlesung kann von Studierenden der Studiengänge B.Sc. und M.Sc. Mathematik, M.Sc. Economics, M.Sc. VWL sowie Diplom-Studierenden im Hauptstudium gehört werden.

Im M.Sc. Mathematik kann die Vorlesung in der Profillinie "Finanzmathematik" (als wirtschaftswissenschaftliches Wahlpflichtmodul) oder als Wahlmodul (innerhalb des Moduls Mathematik) angerechnet werden.

Im B.Sc. Mathematik kann die Vorlesung im Wahlmodul angerechnet werden.

Im M.Sc. Economics kann die Vorlesung in den Profillinien "Finance" und "Internet Security and Network Economics" angerechnet werden.

Im M.Sc. VWL kann die Vorlesung wie folgt angerechnet werden:

  • Wahlmodul Quantitative Methoden oder BWL (PO 2011)
  • Accounting, Finance, and Taxation (PO 2014, gültig ab WS 2014/15)

Im Diplomstudiengang VWL kann die Vorlesung in den Bereichen "Finanzmärkte und -management" oder "Finanz- und Rechnungswesen" verbucht werden.

 

Literaturvorschläge

  • Hull, J.C.: Options, Futures, and other Derivatives, 7th ed., PrenticeHall, 2009
  • Lai, T.L., Xing, H.: Statistical Models and Methods for Financial Markets, Springer, 2008
  • Seydel, R.U.: Tools for computational finance, 4th ed., Springer, 2009
  • Braun, J., Murdoch, D.J.: A first course in statistical programming with R, Cambridge University Press, 2007
     

 

Software

 

Sprechstunden

Sprechstunde Dozent: Do, 10-11 Uhr, Raum 248, Eckerstr. 1

 

 

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