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Lesekurs: Modelle für abhängige Lévy- und Markovprozesse

— abgelegt unter:

L. Rüschendorf, J. Ansari, Lesekurs: Mi 14 - 16 Uhr, SR 232, Eckerstr. 1

Achtung, erneute Änderung: Der erste Termin findet am Donnerstag, dem 29.10.15, 10 Uhr c.t. im Raum 232, Eckerstr. 1, statt. Anschließend wöchentlich mittwochs, 14-16Uhr c.t..

 

In dieser Veranstaltung wird u.a. folgende Literatur besprochen:

 

  • Tankov, P. (2010). Financial modeling with Lévy processes

 

  • Bielecki, Tomasz R., Jacek Jakubowski, and Mariusz Niewęgłowski. "Dynamic modeling of dependence in finance via copulae between stochastic processes." Copula theory and its applications. Springer Berlin Heidelberg, 2010. 33-76.

 

Studienleistungen

nach Absprache

 

Voraussetzungen

  •  Wahrscheinlichkeitstheorie
  •  Stochastische Prozesse

 


 

 

 

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