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- Prof. Dr. L. Rüschendorf, Institut für Mathematische
Stochastik
- Dipl.-Math. R. Averkamp, Institut für Mathematische Stochastik
- Dipl.-Math. S. Döhler, Institut für Mathematische Stochastik
Aktuelle und zukünftige Arbeiten:
In diesem Forschungsgebiet sollen Modelle für Zeitreihen entwickelt
und analysiert werden, die durch Anwendungen in Modellen für Finanzdaten
und in Spracherkennnungsproblemen motiviert sind. Zur Bestimmung von optimalen
Schätzern in diesen Modellen sind Untersuchungen der Abgeschlossenheitseigenschaft
von Teilräumen (im Zeitbereich und im Spektralbereich) von Interesse.
Hierzu und zu der Modellierung von Finanzdaten gibt es bereits einige Vorarbeiten,
die in systematischer Weise weiterentwickelt werden.
Für stabile Modelle von Finanzdaten ist die statistische Analyse
und Bestimmung der Abhängigkeitsstruktur und der Modellparameter von
Interesse. Weiterhin werden allgemeine Eigenschaften von Wavelet-Schätzern
und neuronalen Netze-Schätzern ermittelt. Für Beobachtungen, die sich durch Punktprozesse modellieren lassen werden Eigenschaften von neuronalen Netze-Schätzern untersucht. Von besonderem Interesse sind hierbei Anwendungen auf Survival-Daten
Veröffentlichungen:
- (1)
- S.T. Rachev, L. Rüschendorf:
- Models for option pricing, Theory Probab. Applications 39, 150-199,
1994
- (2)
- J. Michalek, L. Rüschendorf:
- A remark on the spectral domain of nonstationary processes,
Stochastic Processes Applications 53, 55-64, 1994
- (3)
- R. Averkamp:
- Condition for the completeness of the spectral domain of a harmonizable
process, Stochastic Processes Applications 72, 1-9, 1997
- (4)
- R. Höpfner, L. Rüschendorf:
- Comparison of estimators on stable models, erscheint in: Stable
Models and Finance. (Eds. S. Mittnik, S. T. Rachev)
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