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Herzlich willkommen auf der Startseite der Abteilung für Mathematische Stochastik. Auf dieser Seite finden Sie Informationen rund um die Stochastik in Freiburg, die Professoren und Mitarbeiter der Abteilung, aktuelle Informationen zu den Lehrveranstaltungen und zu Seminare und Vorträgen. 

Die Abteilung für Mathematische Stochastik wird geleitet von JProf. Philipp Harms, Prof. Peter Pfaffelhuber, Prof. Angelika Rohde und Prof. Thorsten Schmidt. Zur Zeit wird sie noch verstärkt durch apl. Prof. Dr. Stefan Tappe.

Sie verfügt über ein Sekretariat und mehr als 20 wissenschaftliche Mitarbeiter. Informationen zum aktuellen Lehrbetrieb finden Sie hier. Für Informationen zu Abschlussarbeiten kontaktieren Sie bitte einen der Dozenten.

Stochastik ist ein Schwerpunktgebiet der Bachelor- und Masterausbildung in Mathematik in Freiburg, insbesondere trägt sie einen Hauptteil der Profillinie Finanzmathematik im Master Mathematik.

 

Aktuelles

27.02.2018 Stochastiktage 2018 in Freiburg
26.01.2018 Prof. Dr. Johanna F. Ziegel: Higher Order Elicitability
01.12.2017
Dr. Christiane Fuchs: Understanding Biological Processes using Stochastic Modelling
25.06.2017 PostDoc Position in Freiburg

 

Vergangenes

28.11.2017
Prof. David Siegmund: Detection and Estimation of Local Signals
24.11.2017 Dr. Michael Hoffmann: On Detecting Changes in the Jumps of Arbitrary Size of a Time-Continuous Stochastic Process
03.11.2017 30 Jahre Datenanalyse und Modellbildung in Freiburg
30.10.2017
Prof. Dr. Sebastian Ferrando: Trajectorial Models based on Operational Assumptions
19.10.2017 Prof. Anita Winter: Algebraic Trees Versus Metric Trees as States of Stochastic Processes
12.10.2017 First Workshop of the Freiburg-Strasbourg Research Group on Financial and Actuarial Mathematics
04.10.2017 Workshop im Rahmen des DFG-Schwerpunktprogrammes "Probabilistic Structures in Evolution"
28.08.2017 Maria Fernanda del Carmen Agoitia Hurtado wurde am 24. August promoviert zu dem Thema:
Time-inhomogeneous polynomial processes in electricity spot price models
14.07.2017 Prof. Ph.D. Juan-Pablo Ortega: Time-delay reservoir computers: nonlinear stability of functional differential systems and optimal nonlinear information processing capacity. Applications to stochastic nonlinear time series forecasting
12.07.2017 Dr. Raghid Zeineddine: Fractional Brownian motion in Brownian time: stochastic calculus and related limit theorems
07.07.2017 Thorsten Schmidt: Risiko und Chance: Stochastik in der Anwendung
27.06.2017 Hans Bühler: Deep Statistical Hedging
02.06.2017
Prof. Dr. Thomas Brox: Deep Learning
17.05.2017 FRIAS Fellowship for Ernst Eberlein and Thorsten Schmidt
12.05.2017 Prof. Holger Dette: Statistical Methodology for Comparing Curves
09.05.2017 Thorsten Schmidt: Incomplete Information in Finance
28.04.2017 Dr. Johannes Lederer: A General Framework for Uncovering Dependence Networks
24.04.2017 Dr. Blanka Horvath: Short-Time Near-the-Money Skew in Rough Fractional Stochastic Volatility Models
31.03.2017 Anmeldeschluss des Seminar: Empirical Analysis of Stock Markets
10.02.2017 Prof. Dr. Christoph Becker: Value, Size, Momentum and the Average Correlation of Stock Returns
02.02.2017 Prof. Moritz Diehl: Nonlinear Optimization Methods for Model Predictive Control of Mechatronic Systems

 Weitere Vorträge hier

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